电力交易算法工程师

岗位职责

1. 多品种交易组合优化 构建覆盖中长期、现货等多品种的电力交易组合优化模型。以收益最大化与风险可控为目标，将仓位边界、偏差考核、流动性约束等业务规则转化为模型约束条件，输出每日/每月的品种配置方案。协同交易员和预测团队，确保优化结果可执行、可解释。
2. 风控模型建设与落地 设计并落地电力交易的事前、事中、事后风控模型体系。与预测团队协作，将各来源预测输出的不确定性（置信区间、误差分布）统一嵌入风控约束。
3. 长期电价预测模型构建 以配置决策为出发点，从宏观维度构建中长期电价预测模型，刻画中长期价格中枢、趋势方向及不确定性分布，为多品种配置比例和风控安全边际提供输入。需要将宏观因素（燃料成本、政策、供需格局、新能源渗透率）与中长期价格的关系模型化，输出可供优化模型直接使用的预测结果及置信区间。
4. 回测与策略迭代 参与配置策略的回测验证，确保风控约束和组合优化逻辑在历史场景下的稳健性。基于实盘归因结果，持续调整优化目标权重、风控参数及长期预测模型的校准。

任职要求

知识与技能 （1）运筹优化与组合优化 扎实的运筹优化基础，理解线性规划、整数规划、随机规划、鲁棒优化的基本建模方法，能将业务约束转化为数学形式 熟悉组合优化与资产配置方法论：均值-方差、风险预算、CVaR/ES等风险度量，理解收益-风险权衡的有效前沿逻辑 熟练使用Python及至少一种优化求解器，有独立完成建模到落地的能力 （2）风控建模 有将预测不确定性转化为风控约束的建模经验（如基于误差分布设定安全边界、机会约束建模） 理解事前、事中、事后风控的分层逻辑，能设计可落地的风控指标体系与预警机制 （3）中长期预测建模 具备中长期预测建模的实际经验（电价、负荷或相关能源价格），能独立完成从特征构建、模型选型到不确定性刻画的完整链路 理解预测与决策的衔接逻辑：预测输出是优化模型的输入参数，能判断预测精度和不确定性对配置结果的实际影响 熟悉时间序列分析、概率预测、情景生成等预测方法，能输出可供优化模型直接使用的预测结果及置信区间 （4）电力市场认知 了解中长期、现货、辅助服务的基本交易逻辑和结算机制 对电力市场的特殊性（物理交割、偏差考核、规则约束、非纯金融化特征）有基本认知和学习意愿

能力与素质 能将模糊的业务需求拆解为可建模、可落地的技术方案 具备与交易员、预测团队、工程团队协作的沟通能力，能把模型逻辑和结果解释给非技术背景的人 对中长期判断有独立思考，不盲从单一预测结果，能识别预测失效场景并做保守处理 有持续迭代意识，能基于实盘归因结果反哺预测模型和风控参数的校准

部门

技术研发中心

职位类型

技术